- AutorIn
- Oliver Janke
- Titel
- Optimierung eines Mean-Variance Portfolios
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-166310
- Schriftenreihe
- Abschluss- und Qualifikationsarbeiten aus der Fakultät für Mathematik und Informatik
- Datum der Einreichung
- 23.01.2012
- Abstract (DE)
- Diese Diplomarbeit untersucht die Optimierung eines Mean-Variance Portfolios auf einem vollständigen Markt unter der Bedingung, dass die Insolvenz des Investors ausgeschlossen ist. Hierbei wird die duale Methode (auch Martingalmethode genannt)
- Freie Schlagwörter (EN)
- backward stochastic differential equation, continuous time, Lagrange multiplier
- Klassifikation (DDC)
- 000
- Den akademischen Grad verleihende / prüfende Institution
- Universität Leipzig, Leipzig
- Version / Begutachtungsstatus
- angenommene Version / Postprint / Autorenversion
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-166310
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 26.10.2017
- Dokumenttyp
- Diplomarbeit
- Sprache des Dokumentes
- Deutsch