- AutorIn
- Ye Jun
- Titel
- Die Esscher- und Wang-Transformation und ihre Anwendung zur Bestimmung von Prämien von Risikoverträgen
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-166332
- Schriftenreihe
- Abschluss- und Qualifikationsarbeiten aus der Fakultät für Mathematik und Informatik
- Datum der Einreichung
- 01.10.2013
- Abstract (DE)
- Zur Evaluierung von Risikoverträgen ist es notwendig, Prämie zu spezifzieren. In dieser Arbeit werden Prämien aus Prämienprinzipien vorgeschlagen, die auf den Esscher- bzw. Wang-Transformationen beruhen. Diese Transformationen leiten sich aus Gleichgewicht-Preismodellen her. Zunächst werden in Kapitel 2 Prämienprinzipien vorgestellt und grundlegende Eigenschaften, die Prämienprinzipien erfüllen sollten, eingeführt. Anhand von Beispielen wie die Exponential-Prämien, Esscher-Prämien und dieWang-Prämien, werden diese Eigenschaften untersucht.
- Freie Schlagwörter (DE)
- Risikoverträge, Prämienprinzipien, Wang-Transformation
- Klassifikation (DDC)
- 000
- Den akademischen Grad verleihende / prüfende Institution
- Universität Leipzig, Leipzig
- Version / Begutachtungsstatus
- angenommene Version / Postprint / Autorenversion
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-166332
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 26.10.2017
- Dokumenttyp
- Diplomarbeit
- Sprache des Dokumentes
- Deutsch